- September 11, 2026
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Dans le monde de la recherche quantitative, la France détient une place singulière grâce à une tradition mathématique dynamique et à des institutions qui promouvrent le dialogue entre théorie et applications du risque https://ameriska.net. Notre séminaire sur les mathématiques du risque se place pleinement dans ce paysage scientifique. Afin d’accompagner les chercheurs, les doctorants et les praticiens curieux, nous avons regroupé dans cet article un ensemble de guides pratiques et de mises à jour sur l’actualité de la recherche française dans ce domaine. Nous y établissons un panorama des laboratoires, des approches innovantes, des collaborations interdisciplinaires et du rôle fédérateur de notre séminaire. L’objectif est de proposer une ressource utile pour quiconque désirant comprendre les dynamiques de la science du risque en France et y participer. Chaque section aborde une facette essentielle du paysage actuel, depuis les héritages historiques jusqu’aux financements disponibles en passant par les dernières publications. Nous comptons ainsi fournir une boussole fiable pour naviguer dans la communauté française du risque.
Méthodes avancées et nouveaux instruments mathématiques
Les travaux français en mathématiques du risque se caractérise par sa capacité à incorporer des outils de plus en plus fins pour capter les phénomènes extrêmes et les dépendances complexes. L’utilisation des distributions à queues lourdes, telles que les lois de Pareto ou les lois α-stables, est désormais courante pour simuler les pertes sévères en assurance non-vie et en gestion des risques opérationnels. Parallèlement, la théorie des valeurs extrêmes suscite un regain d’intérêt grâce aux travaux menés sur l’estimation des quantiles conditionnels et sur la modélisation conjointe de la fréquence et de la sévérité des sinistres. Ces approches sont généralement combinées à des méthodes de rééchantillonnage ou à des simulations de Monte Carlo séquentielles pour estimer des probabilités de ruine dans des portefeuilles hétérogènes.
L’introduction de l’apprentissage statistique a ouvert des perspectives nouvelles. Les réseaux de neurones profonds sont maintenant employés pour répliquer des stratégies de couverture dans les marchés incomplets – le « deep hedging » – et pour ajuster rapidement des modèles à volatilité stochastique. Les réseaux génératifs antagonistes permettent de produire des scénarios de risque synthétiques qui satisfont des contraintes de dépendance complexes, sans recourir à des hypothèses paramétriques restrictives. Plusieurs projets soutenus par l’ANR, comme les programmes examinant l’inférence profonde pour les stratégies quantitatives environnementales ou les méthodes mathématiques pour l’énergie, démontrent cette rencontre entre l’analyse stochastique et l’intelligence artificielle. Les équipes françaises contribuent activement à ces développements, en partageant leurs résultats lors de congrès internationaux et dans des revues de premier plan.
- Approches à volatilité stochastique et à sauts pour les actifs financiers et les indices climatiques
- Étude des valeurs extrêmes pour l’estimation des quantiles lointains
- Copules et structures de dépendance hiérarchiques pour les risques multivariés
- Processus ponctuels de Hawkes pour la modélisation des événements corrélés (cyber, sinistres)
- Architectures de neurones pour la couverture, la calibration et la génération de scénarios
- Perfectionnement robuste sous incertitude de modèle et contraintes de solvabilité
Le séminaire sur les mathématiques du risque : déroulement et apports
Notre conférence sur les mathématiques du risque a été conçu comme un espace d’échange périodique entre chercheurs, doctorants, ingénieurs et toute personne exposée à la quantification des incertitudes. Il a lieu mensuellement, habituellement le premier mercredi de chaque mois, sous un format hybride qui associe un amphithéâtre à Paris et une diffusion en direct. Chaque séance s’articule autour d’un exposé de quarante-cinq minutes, accompagné d’une discussion approfondie et d’un moment de réseautage informel. Les intervenants sont choisis par un comité scientifique qui garantit à aborder des domaines variés : risques financiers, actuariels, climatiques et industriels. Les participants, qu’ils soient doctorants, post-doctorants ou professionnels, peuvent poser des questions en direct et échanger avec le conférencier, ce qui encourage un transfert de connaissances bilatéral et dynamise les collaborations.
Les thèmes récents ont inclus la couverture profonde en présence de coûts de transaction, l’utilisation de modèles à changement de régime pour les risques émergents, et les méthodes de quantification d’incertitude pour les projections climatiques. Au-delà de la simple diffusion scientifique, le séminaire constitue un levier pour identifier des partenariats et pour préparer des réponses à des appels à projets nationaux ou européens. Les enregistrements des séances sont fréquemment mis à disposition sur notre site, avec l’accord des orateurs, afin de bâtir une base de ressources durable pour la communauté. Nous diffusons aussi des comptes rendus et des guides de lecture pour les articles discutés, ce qui aide aux nouveaux venus à s’approprier rapidement les sujets abordés.
Un environnement de recherche enraciné dans une riche tradition
L’histoire des mathématiques du risque en France trouve ses origines au début du XXe siècle, avec les travaux fondateurs de Louis Bachelier sur la théorie de la spéculation, puis avec les avancées de l’école probabiliste française portée par Paul Lévy et plus tard Paul-André Meyer. Cette lignée intellectuelle a conduit la France à représenter un pôle majeur de la recherche en processus stochastiques, martingales et contrôle optimal, qui fondent aujourd’hui les modèles de risque les plus complexes. L’écosystème actuel repose sur des structures pérennes : le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique (Inria) et de nombreuses unités mixtes avec les universités et les grandes écoles. Ces institutions garantissent un flux constant de jeunes talents formés aux mathématiques appliquées et une stabilité des financements qui soutient les projets de long terme.
Plusieurs laboratoires constituent des points de référence pour la communauté internationale. Le LPSM, situé sur le campus de Jussieu, associe probabilités et physique statistique pour représenter les événements rares, tandis que le CEREMADE se distingue dans l’optimisation et les mathématiques de l’assurance. À Saclay, le laboratoire de mathématiques d’Orsay et le Centre de Mathématiques Appliquées de l’École polytechnique développent des approches numériques avancées pour le calcul du risque. Ces équipes bénéficient d’un financement régulier par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et prennent part à des projets européens, ce qui leur permet d’attirer des doctorants et de conserver une dynamique de publication soutenue. Cette toile d’interactions transforme la France en terreau fertile pour les échanges autour des mathématiques du risque, que notre séminaire aide à dynamiser.
Des partenariats interdisciplinaires face à les risques émergents
Les risques actuels excèdent largement les frontières des marchés financiers. L’incorporation des enjeux climatiques, sanitaires ou numériques exige des liens solides entre les mathématiques et d’autres champs. En France, des institutions comme l’Institut Louis Bachelier (ILB), qui coordonne des programmes de recherche combinant académiques et professionnels, ou le labex Mathématiques et Économie de la Décision (MME-DII), financent des projets à l’interface entre probabilités, économie et sciences de l’environnement. Ces démarches ont abouti à des modèles de stress test climatique en mesure de traduire des scénarios de transition énergétique sur les bilans des institutions financières, en s’appuyant sur des modèles stochastiques d’émissions et de trajectoires de température. La collaboration avec des climatologues de l’IPSL permet de nourrir ces modèles avec des projections physiques rigoureuses, consolidant ainsi la crédibilité des estimations.
Un autre front majeur est celui de la modélisation des risques pandémiques et cyber. Des chercheurs de l’Université Paris-Dauphine et de l’ENSAE ont développé des modèles de transmission épidémique couplés à des dynamiques de marché pour évaluer l’impact des confinements sur les portefeuilles d’assurance. En cybersécurité, l’insuffisance des données d’incidents et la dépendance temporelle marquée incitent à l’utilisation de processus de Poisson marqués et de méthodes bayésiennes. Ces études utilisent le savoir-faire du Centre de Mathématiques Appliquées de l’École polytechnique et du laboratoire de mathématiques de l’Inria. Notre séminaire illustre cette hybridation en invitant régulièrement des intervenants provenant de la biologie, de la météorologie ou de l’ingénierie des réseaux, apportant ainsi une vision élargie du risque qui transcende le seul prisme actuariel.
Actualités et résultats récents
Le paysage de la recherche française en mathématiques du risque a observé une suite d’avancées significatives ces dernières semaines. Une équipe du LPSM a publié un article dans les Annales de l’Institut Henri Poincaré présentant une récente classe de mesures de risque cohérentes pensées aux portefeuilles de contrats d’assurance indexés sur des indices climatiques. De son côté, le CEREMADE a mis au point un algorithme de calibration de réseaux de neurones pour le risque de crédit exploitant des données haute fréquence, en collaboration avec la Banque de France. Ces travaux mettent en évidence une tendance de fond : l’hybridation entre la théorie statistique classique et les méthodes computationnelles modernes, qui permet d’aborder des problèmes précédemment hors de portée.
- Publication de Risk Aggregation under Model Uncertainty dans une revue actuarielle de premier plan – une méthode par enveloppes convexes pour les risques dépendants.
- Lancement du projet ANR RISMOD (Risk, Insurance and Macroeconomic Dynamics) associant Paris-Dauphine, l’ENSAE et l’Université de Strasbourg.
- Mise sur pied d’une journée thématique « Risques climatiques et assurance » le 15 novembre prochain, avec des intervenants du GIEC et de la Fédération Française de l’Assurance.
- Mise en ligne des enregistrements de la session « Deep Learning for Risk Management » sur notre site, suscitant plus de 500 consultations en deux semaines.
Ces évolutions renforcent la visibilité internationale de la recherche française. Notre séminaire s’associe à cette dynamique en offrant une session spéciale lors du prochain congrès Bachelier, où seront examinées les applications des processus de Hawkes à la cybersécurité. Les inscriptions sont déjà accessibles et les places limitées. Pour ne rien manquer de ces actualités, nous encourageons les lecteurs à parcourir la rubrique « Mises à jour » de notre site et à s’inscrire à notre lettre d’information, qui offre des résumés accessibles des derniers résultats et présente les événements à venir.
Guides pratiques pour les doctorants et doctorants
S’insérer dans la recherche en mathématiques du risque nécessite de maîtriser les canaux d’information et les procédures de candidature. La première démarche revient à intégrer la liste de diffusion de notre séminaire et à examiner les archives pour se familiariser avec les travaux en cours. Il est aussi suggéré de participer aux écoles d’été thématiques, telles que l’École d’Été de Probabilités de Saint-Flour ou les rencontres du Groupe de Travail Assurance et Risque, qui proposent une immersion intensive dans les techniques avancées. Le comité pousse particulièrement les doctorants en deuxième ou troisième année à présenter une proposition, car le séminaire constitue une vitrine devant des experts reconnus et peut aboutir sur des collaborations ou des offres de post-doctorat.
- Cerner un sujet conforme avec les thèmes du séminaire (risque actuariel, climatique, systémique, etc.).
- Rédiger un résumé scientifique d’une page, en précisant la problématique et la méthodologie.
- Solliciter le comité scientifique via le formulaire en ligne disponible sur la page du séminaire.
- Déposer le résumé au moins six semaines avant la date souhaitée, pour laisser le temps de l’évaluation.
Concernant le financement, les jeunes chercheurs peuvent solliciter des bourses de mobilité auprès de l’ANR, du programme européen Horizon Europe ou des écoles doctorales, qui assument souvent les frais d’inscription et de déplacement pour les événements nationaux. Le CNRS met à disposition également des contrats doctoraux fléchés sur les mathématiques du risque, en partenariat avec des entreprises via le dispositif CIFRE. Nous tenons régulièrement à jour sur notre site une page répertoriant ces opportunités, en précisant les dates limites et les montants indicatifs. Il est conseillé de préparer un dossier solide incluant un projet de recherche détaillé, des lettres de recommandation et une note expliquant le lien avec les applications du risque.
Demandes fréquentes
Qu’est-ce que le séminaire sur les mathématiques du risque ?
Il s’agit d’un cycle mensuel de conférences scientifiques, mis en place en format hybride, qui explore les outils mathématiques de évaluation, de simulation et de maîtrise des risques. Ouvert à tous, il relie des chercheurs académiques, des doctorants et des praticiens autour de domaines allant de l’assurance à la finance en passant par les risques climatiques. Chaque séance contient un exposé suivi d’une discussion, et les enregistrements sont souvent mis en ligne librement.
Qui a le droit de participer aux séances ?
Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée, qu’elle soit chercheuse, étudiante ou professionnelle. L’inscription est offerte mais requise pour recevoir les informations de connexion.
Assistance en présentiel
Les places en salle étant réduites, une confirmation est transmise quelques jours avant la séance. Une pièce d’identité peut être exigée à l’entrée.
Présence à distance
Un lien de visioconférence est envoyé aux inscrits la veille de l’événement. Les participants distants peuvent poser leurs questions via le module de tchat.
La participation est-elle à coût ?
Absolument pas, l’accès à toutes les séances ordinaires du séminaire est complètement gratuit. Seules certaines journées thématiques exceptionnelles ou des ateliers pratiques peuvent faire l’objet à une participation aux frais, qui est alors clairement annoncée plusieurs semaines à l’avance. Les étudiants et les membres des laboratoires partenaires bénéficient généralement de tarifs réduits ou d’une exonération.
Comment présenter une intervention ?
Les propositions d’exposé sont examinées par notre comité scientifique. Il suffit d’envoyer un résumé d’une page, accompagné d’une courte notice biographique, via le formulaire de contact du site. Nous conseillons de soumettre les propositions au moins six semaines avant la date envisagée. Les thèmes doivent se placer dans le champ des mathématiques du risque, sans exclusive de discipline.
Où ont lieu les séances ?
Le séminaire se tient principalement dans une salle de conférence mise à disposition par un institut partenaire à Paris, dont l’adresse exacte est communiquée après inscription. L’accès est facile en transports en commun, et des indications précises sont envoyées aux participants en présentiel. En période de forte affluence, un deuxième lieu peut être proposé ou la jauge peut être élargie grâce au format hybride.
Les séances sont-elles enregistrées ?
En règle générale, oui, moyennant l’accord de l’intervenant. Les vidéos sont ensuite hébergées sur notre site et restent accessibles librement pendant au moins un an. Cette politique sert à constituer une bibliothèque de ressources pédagogiques et scientifiques, utile aussi bien aux chercheurs confirmés qu’aux étudiants désirant approfondir un sujet sans contrainte de calendrier.
Quels peuvent être les thèmes abordés ?
Le séminaire traite un éventail large de sujets quantitatifs : mesures de risque et dépendance, processus stochastiques, modélisation des événements extrêmes, risques climatiques et de long terme, cybersécurité, assurance non-vie, mathématiques financières et contrôle optimal. Aucune session ne porte sur de paris ou de jeux de hasard ; l’accent est mis exclusivement sur la rigueur mathématique et les applications concrètes dans les secteurs assurantiel, bancaire et industriel.
